互相关函数

两个不同过程之间

互相关定义为Rxy(t₁,t₂)=E[x(t₁)y(t₂)]。在联合平稳且满足相应各态历经条件的实值模型中，可采用本章约定：

τ表示第二过程相对第一过程的延迟，解释曲线前应固定符号约定。

次序交换并反转延迟

对应关系为Rxy(τ)=Ryx(−τ)。互相关一般不必偶对称，但不代表每个过程对都必在全部延迟上不相等；某些特例可以对称。原文普遍不等式不能作无条件结论。

不相关与零值有条件

不相关时乘积期望与均值有关。在本章目标与观察噪声的零均值等所用条件下，相关噪声项可为零；不能脱离均值条件一律由不相关推出原始互相关为零。实际有限时间估计也会留下波动。